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El credit scoring

Como consecuencia del incremento exponencial del número de operaciones de crédito, las entidades financieras se han visto en la necesidad de desarrollar sistemas automatizados de evaluación del riesgo (scorings) y de contar con las opiniones de agencias especializadas en la evaluación de clientes o productos complejos (ratings). De esta forma, se pueden evaluar las operaciones de forma más rápida y reduciendo los costes de análisis. Es el medio que utilizan muchas entidades para la concesión de créditos rápidos.
credit-scoringEl credit scoring es el conjunto de modelos de decisión y técnicas subyacentes que ayudan a los prestamistas en la concesión de créditos al consumo. Estas técnicas deciden quién va a obtener el crédito, la cantidad de crédito que deben obtener y cuáles son las estrategias operativas mejorará la rentabilidad de los prestatarios.
La solvencia no es un atributo de los individuos como la altura, el peso o incluso los ingresos. Es una evaluación realizada por una entidad crediticia de un prestatario y refleja las circunstancias de ambos y la visión del prestamista de los futuros escenarios económicos. Así, algunos prestamistas evaluarán un individuo como solvente y otros no lo harán. Uno de los peligros a largo plazo del credit scoring es que éste puede dejar de serlo y habrá quienes podrán obtener crédito de todos los prestamistas y otros que no lo podrán obtener.
Las técnicas de credit scoring determinan el riesgo de prestarle a un determinado cliente. Un prestamista debe realizar dos tipos de decisiones: primero, sobre la concesión del crédito a un nuevo solicitante y, en segundo lugar, cómo tratar con los candidatos existentes, incluyendo la posibilidad de aumentar sus límites de crédito.
El origen de la predicción de la solvencia futura, que es el principal objetivo del credit scoring es en los años 60 en EE.UU. con los créditos al consumo prestados por los grandes almacenes. A medida que dichos créditos se iban incorporando a las entidades financieras, el sistema se vio tremendamente utilizado como medida de solvencia futura en la concesión de los mismos. En Europa el auge empezó en los años 70 y en España una década más tarde.
Durante la década de 1930, algunas empresas de venta por correo habían introducido sistemas de scoring numéricos para tratar de superar las inconsistencias en las decisiones de crédito a través de los analistas de crédito.
Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, todas las casas financieras y de pedidos por correo comenzaron a experimentar dificultades con los analistas de crédito. Estaban en el servicio militar y había una gran escasez de personas con esta experiencia. De ahí que las empresas que tenían los analistas anotaran las reglas de oro que utilizaban para decidir a quién dar préstamos.
Algunos de estos fueron los sistemas de puntuación numérica ya introducidas; otros eran conjuntos de condiciones que debían ser satisfechas. Estas reglas fueron utilizadas por los no expertos para ayudar a tomar decisiones de crédito.
La llegada de las tarjetas de crédito a finales de 1960 hizo que los bancos y otros emisores de tarjetas de crédito se dieran cuenta de la utilidad del credit scoring. El número de personas que solicitaban tarjetas de crédito cada día hacía imposible en términos económicos y de mano de obra por lo que se decidió automatizar la decisión de conceder crédito. El crecimiento de la potencia de cálculo lo hizo posible. Estas organizaciones encontraron al credit scoring como un predictor mucho mejor que cualquier esquema de juicios de valor y como consecuencia las tasas de morosidad se redujeron.
El análisis de calificación de crédito iba a ser una profesión de crecimiento durante las siguientes dos décadas. Y fue el caso, el crecimiento se extendió desde los EE.UU. a través del mundo de manera que los analistas del Reino Unido se duplicaron.
En la década de los 80, el éxito del credit scoring con las tarjetas de crédito significó que los bancos comenzaran a utilizar la puntuación para otros productos como préstamos personales. A finales de los 80 ya se utilizaba para los préstamos hipotecarios y préstamos para pequeñas empresas. En los años 90, el crecimiento en la comercialización directa llevó a la utilización de cuadros de mando para mejorar la tasa de respuesta a las campañas de publicidad.
En la actualidad, el énfasis está en el cambio de los objetivos de tratar de minimizar la posibilidad de que un cliente incumpla o en particular para ver cómo la empresa puede maximizar el beneficio que puede obtener a partir de ese cliente.